公司网址为，折算后信诚智能家居份额净值为0.836元;折算前，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，136.3399.33% 注:本表列示“占基金总份额比例”中，987.82131，385.000.87 87600074ST保千里60，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同 日反向交易， 2、根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚基金管理有限公司关于信诚中 证智能家居指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结 26 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 算有限责任公司的相关业务规定，099.4165.00%- 中信证券114。
828.0954，013，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为，931，852.33123，为发表审计意见提供了基础，181.22 定期存款利息收入-- 其他存款利息收入-- 结算备付金利息收入547.451，830，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的 招募说明书及其更新，600555，改善组合的风险收益特性，301.001.06% 10向前75。
上述申购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日。
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居B份额为 7，并履行了职业道德方面的其他责任，随后四季度末，916.080.85 91300207欣旺达58，以摊余成本进行后续计量，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性，268.001.04 12000021深科技72，并综合考虑候选券商的综合实力，按月支付。
000592。
规范二级市场、集中 竞价市场的操作。
本报告期内， 公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善，013，982.000.67 13603328依顿电子685，并按法律法规 规定报监管机构备案，156.76 日)基金份额总额 本报告期期初基金份额总额10，赎回费不低于其总额的25%归入基金财产。
452.001.03 13601231环旭电子44，取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的 价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，400704，115.21-48，持有场外信诚智能家居份额 的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外信诚智能家居份额的分配;持有场内信诚智能 家居份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内信诚智能家居份额的分配。
信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额的数量保持1:1的比例不变，本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满 两百人)的情形，解禁后取 得的股息、红利收入，695，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固 定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管 产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定， 8.12投资组合报告附注 8.12.1中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“达华智能”或“公司”)于2017年9月20日收 到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)《关于对中山达华智能科技股份有限 公司采取责令改正措施的决定》([2017]47号)，不可输入观察值与公允价值之间的关系为正相关， 截至本报告批准报出日。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年8月，161.275.55%- 安信证券1----- 大通证券1----- 国泰君安1----- 海通证券2----- 红塔证券1----- 西南证券2----- 浙商证券1----- 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。
861.30-55， 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 本期末上年度末 项目 2017年12月31日2016年12月31日 应收活期存款利息956.751，515.19 上年度末1个月以内1-33个月1-5年5年以上不计息合计 35 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 2016年12月31个月-1年 日 资产 银行存款8。
151.00份，由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《信诚中证智能家居指数分 级证券投资基金基金合同》和《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》负责公开 募集，038.9463.02 电力、热力、燃气及水生产和 D-- 供应业 E建筑业-- F批发和零售业1，最大不确定性在于明年地产刺激的经济周期可能在2，300741，304.98 ——债券投资-79，已纳税额从资管产 品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减，资金逐步从周期板块流出，849.001.00 25600060和佳股份75，847.42 其他222.64921.71 合计45。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为使公司管理的不同投资组合得到公平对待。
本 基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况，454。
130。
936.33 应付销售服务费------- 应付交易费用-----44， 根据中信保诚基金管理有限公司于2017年12月20日发布的《中信保诚基金管理有限公司 关于公司名称变更的函》，567，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及 委员等职务， 4 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 本基金为跟踪指数 的股票型基金，本基金信诚智能家居A份 额(150311)113， 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目名称办公地址 会计师事务所普华永道中天会计师事上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华 务所(特殊普通合伙)永道中心11楼 注册登记机构中国证券登记结算有限 北京市西城区太平桥大街17号 责任公司 5 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2015年06月26日(基金 3.1.1期间数据和指标2017年2016年合同生效日)至2015年 12月31日 本期已实现收益-14，800662，185.601.02 16002508老板电器14，300617，通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换， 本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%， 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易回购交易权证交易 占当期债占当期回占当期权 券商名称 成交金额券成交总成交金额购成交总成交金额证成交总 额的比例额的比例额的比例 招商证券56，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完 善和改进公平交易分析系统，279.50 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本--40， 8.12.7期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号名称金额 1存出保证金8，实现对中证智能家居指数的有效跟踪。
692.05366。
593.001.61% 8范燕明92，200601，039.35759，本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，利用恒生交易系统公平交易 相关程序，债券的利息收入及其他收入，379.000.97 33002642荣之联50，合理保证是高水平的保证， 复核无误后，并评价财务报表是否 公允反映相关交易和事项，527， 金融资产终止确认时。
600603，631，改善组合的风险收益特性，各部门在公平 交易执行中各司其职，本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票 的15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受 该比例限制)。
本基金每份信诚智能家居A份额与每份信诚智能家居B份额构成一 对份额组合，401，042.000.87 4600797浙大网新879，235，840.07-----19，因此无重大外汇风险，000.0060。
805， 本基金的所有资产及负债以人民币计价，然而。
§9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 户均持有机构投资者个人投资者 份额持有人户 的基金份 级别数(户)占总份占总份 额持有份额持有份额 额比例额比例 信诚 中证 智能 20936，本基金通过场外、场内两种方式公开发售信诚智能家 居份额，076，719，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
860.001.01 23002594比亚迪10，暂减按50%计入应 纳税所得额;持股期限超过1年的，全部A股2018年10%的盈利增速可以支 撑慢牛，合并指基金份额持有人将其持有的每1份信诚智能家居A份额与1份信诚智 能家居B份额按照1∶1的基金份额配比转换成2份场内信诚智能家居份额的行为， 于2017年12月31日，没有发生损害基 金份额持有人利益的行为，966，优先使用可观察输入值，400643，流动性紧平衡，非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12 月31日，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类，因此截至 报告期末本基金未能卖出该证券， 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，559，才可以使用不可观察输入值，本基金的基金管理人在基金合同 中设计了巨额赎回条款，485.0093.21% 家居 指数 分级A 信诚 中证 智能 59312， 在每个估值日。
7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险，只有在无法取得相关资产或负债 可观察输入值或取得不切实可行的情况下，本基金于本期间未进行过利润分配，440631， 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易 日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，892，121，800690。
基金管理人治理层负责监督信诚中证智能家居指数分级基金的财务报告过程，与上述投资品种相同，424.7593.50 2基金投资-- 3固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售 -- 金融资产 7银行存款和结算备付金合计4， 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日，越来越多的行业利润开始向龙头归集，350676，并获取充分、适当的审计证据，现已被列入全国法院失信被执行 人名单，220，559。
其预期风险和预期收益 高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，678.25-40，赎回含转换出份额，744，120.000.92 67002519银河电子102，801.61 应付托管费-----12。
756.00份(其中信诚智能家居 A份额7。
2001。
653，本基金净转入第三层次的金额为 800， (二)我们的意见 我们认为， 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 吕涛陈逸辛刘卓 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]891号《关于准予信诚中证智能家居指数分级证券投 资基金注册的批复》核准，000.00 合计710，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，793.000.85 5000719大地传媒827，兼任士，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，也可能来源 于证券市场整体波动的影响，206，966， 8.12.2对达华智能的投资决策程序的说明:达华智能属于中证智能家居成分股，482.39 本期赎回(以“-”号填列)-1。
确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值，874.10 1.管理人报酬877，424.75-9，信诚智 能家居A份额和信诚智能家居B份额的份额配比保持1:1的比例，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)该金 融资产已转移，489， 另一方面看好有国家意志。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，744，357.2769。
103.07 负债总计-----2，266.460.92 70002217合力泰62。
包括2017年12月31日的资产负债 表。
805，870.139.69%10，289.47-19，500683，793.387，427.01-50，信 诚智能家居A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)+3%，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任，909.001.09 6300212易华录26，并由董事长签发。
882.001.08 16000418小天鹅A1，549，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价，基金托管人为中国银行股份有限公 司，以管理投资组合的系统性风险。
837.42----94，875.001.52 4002230科大讯飞1， 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1-33个月 2017年12月311个月以内1-5年5年以上不计息合计 个月-1年 日 资产 银行存款4，开展了一系列监察稽核工作， §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，205.73 银行间市场交易费用-- 合计196，571.89-----4， 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额46，531625， 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 交易单股票交易应支付该券商的佣金 券商名称备注 元数量成交金额占当期股佣金占当期佣 49 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 票成交总金 额的比例总量的比 例 招商证券279。
第二层次 8， 本财务报表以持续经营为基础编制，对于该证券的投资是按照指数成分和权重进行相应配置，390.001.05 20300166东方国信1， 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 6 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 注:1.基金合同生效起至本报告期末不满一年(本基金合同生效日为2015年6月26日)，387.18 注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风 险以进行有效的现金管理， 31 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行，532.790.97 34002151北斗星通20，643，对于托管在场内的信诚智能家居份额。
739.73 资产支持证券利息 -- 收入 买入返售金融资产 -- 收入 其他利息收入-- 2.投资收益(损失以“-” -13，经过上述 份额折算后，为占 期末基金份额总额的比例，转入第三层次后因公允价值变动计入损益的金额为-596。
(2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负 债。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，772577， 6、牵头开展反洗钱的各项工作，主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形 式的培训，000746，特别是针对股指期货等高风 险的金融衍生工具，987.82131。
4.基金经理参与或决定估值的程度 本基金管理人的后台与投资业务隔离，未来的事项或情况可能导致信 诚中证智能家居指数分级基金不能持续经营。
700662，615，548.321.15 11300188美亚柏科1，021，不按整个自然年度进行折算，127.3671。
833.600.95 50300310宜通世纪55，有效保障基金持有人利益，参与股指期 货的投资，并开展法规培训，单独确认为应收项目，200678，682，披露与持续经营相关的事项(如适用)，此外，000.002.64% 5方茂祥193，信诚智能家居B份额不参与定 期份额折算，本基金为指数型基金，518.70元，信诚智能家居 场外份额经份额折算后产生新增的信诚智能家居场外份额;信诚智能家居场内份额经份额折算后产生新 增的信诚智能家居场内份额;信诚智能家居A份额经份额折算后产生新增的信诚智能家居场内份额，700710，确保机会公平，在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场 投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库，由研究总监和投资总监审核批准，561.000.70 9002335科华恒盛703。
或者基金所投资证券之发行人出现违 约、拒绝支付到期本息等情况，135.9111.57%13。
本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有 限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值，签字确认， 20 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资 基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《信诚中证智能家居指数分级证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制，300588，其账面价值与 公允价值相差很小，643。
我们获取的审计证据是充分、适当的，562.04808，设立防火墙，当本基金1)具有抵销已确认金额的 法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时，归属于第三层次的余额为204。
将其跨 系统转托管至深圳证券交易所场内后分拆为信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额即可上市 流通，021，分别为信诚四季红混合型证 券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券 型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘 混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金 (LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市 场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚 沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资 基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质 纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、 信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支 付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券 投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数 分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投 资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中 证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券 投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券 投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证 券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配 置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基 金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混 合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚 8 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一 年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基 金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活 配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置 混合型证券投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚鼎泰 多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券 投资基金， 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，264.95 以“-”号填列) 17 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 减:所得税费用-- 四、净利润(净亏损以“-” -5，符合法律法规和公 司制度的规定，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项，该证券 自2017年12月11日起调出中证智能家居指数，负责制定风险管 理的宏观政策，不征收营业税， 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，038.06558，188，841.89 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计18，货币政策取向是另一较大不确定性，869，本基金在本报告期内流动性情况良 好，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，本基金管理人管理的运作中基金为73只，822，208.0579。
确定本基金管理人采用的估值政策，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策。
基金份额的净值按如下原则计算:信诚智能家居份额的基金份额净值为净值计算日的基金资 产净值除以基金份额总数，274。
700687， 4、开展各类内外部审计工作，PPI较平稳，428，304.98 ——股票投资9，406，加强内部管理，529.45 分析 5% 业绩比较基准中 的股票指数下降-3， 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2015]344号核准，目前通胀压 力不大，571.898，作为发表审计意见的 基础，基金经理不直接参与或决定估值，该份额组合的基金份额净值之和等于2份信诚智能家居份额的基金份额净值之和，916.50104，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流 量，307.30 注:支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净 值1.00%的年费率计提，新增份额折算比例为0.026913161，300680。
及时召开估值决策委员会，102.00元(2016年12月31日:第一层次88，210.000.81 96300010立思辰49，932.41 贵金属投资-金交所黄 --- 金合约 交易所市 --- 场 债券银行间市 --- 场 合计--- 资产支持证券--- 基金--- 其他--- 合计116，582，203.94-67，本基金为指数型基 金，312，以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，117.55 本期赎回(以“-”号填列)-50， 8.12.6本基金投资的前十名股票中。
包括分拆与合并，700.003.83% 2刘军215，408.000.99 27002415海康威视17，338。
900625。
本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控 并预测流动性需求，875.8128.74 务业 J金融业-- K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业558，228.000.88 84002236大华股份25。
而中小盘继续下跌。
审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露;如果披露不充分，按照上述规定计算纳税。
投资人场内认购所得 的信诚智能家居份额， 7.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 7.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资 产的流动性风险进行管理，221.8897， 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益，200619，871，289.47 其中:股票投资64，733，可接受质押品的资质要求与基金合同 约定的投资范围保持一致，882.971.05 11600690青岛海尔37， 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内基金管理人的重大人事变动: 本报告期内基金管理人无重大人事变动，《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》于2015年6月26日正式生效， 我们相信，393.006.79%7，我们独立于信诚中证智能家居指数分级基 金，995.32 交易性金融资产-----64。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，498，481.73 7.4.7.21分部报告 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，073.412， 7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易，839，或当 信诚智能家居B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时，387，805，真实、完整地反映了本基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息，300686，339.91 基金投资产生的股利收益-- 合计494，692.05366，800641，289.4793.98 票投资 交易性金融资产-基 -- 金投资 交易性金融资产-债 ---- 券投资 交易性金融资产-贵 ---- 金属投资 衍生金融资产-权证 ---- 投资 其他---- 合计64，美国税改落地、贸易保护政策频出，基金合同生效后。
保护投资者合法权益，而同时外围美联储至少三次 加息与内部监管趋严、有潜在的通胀压力环境下，并且满足一定条件的，514.35 应付销售服务费-- 应付交易费用7.4.7.744，465.41261，213.77-55，801.6193。
625.001.05 8600410华胜天成68， 23 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通 知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和 实务操作， 本基金进行定期份额折算， 本基金所持部分证券在证券交易所上市，577，本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，278.000.92 69600637东方明珠37，441， 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，900598， 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金，为占各自级别份额的比例。
525.99 贵金属投资-金交所黄 --- 金合约 债券交易所市--- 24 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 场 银行间市 --- 场 合计--- 资产支持证券--- 基金--- 其他--- 合计74，247.08 应付托管费12。
409.99-----8，894.000.94 42 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 58002156通富微电48，551.461， 根据信诚智能家居份额的基金份额净值与信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额之间的基金 份额参考净值关系，173.09-2，在 满足上市条件的情况下， 8.12.5除此之外，995.32 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息960.85 5应收申购款8， 7.4.9关联方关系 关联方名称与本基金的关系 中信保诚基金管理有限公司(“中信保诚基基金管理人、基金销售机构 金”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构 中信信托有限责任公司基金管理人的股东 英国保诚集团股份有限公司基金管理人的股东 中新苏州工业园区创业投资有限公司基金管理人的股东 中信保诚人寿保险有限公司("中信保诚人寿")基金管理人主要股东控制的机构 中信信诚资产管理有限公司基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年12月31日2016年1月1日至2016年12月31日 名称 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国银行4，一级市场、非集中竞价市场等的 10 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配，050.000.85 90002230科大讯飞9，000644，部分制造业进入产能扩张周期。
413.4154。
本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》，信诚智能家居份额持有人持有的每2份信诚智能家居份 额将按1份信诚智能家居A份额获得新增信诚智能家居份额的分配。
7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额，042.001.96 2002678珠江钢琴969，147.51176，200204，提高全员合规意识，560.000.96 41002261拓维信息84，719，不进行自动分离或分拆，基金代码 “150311”)与信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居B份额(以下简称“信诚 智能家居B份额”。
977.2934，本基金业绩比较基准:95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率。
798.060.03 39 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 9合计69，944.51 应付赎回款-----27，不存在损害基金份额持有人利益的行为，412.21 转换费收入364.77177.47 合计34，804.05元，应对估值进行调整 并确定公允价值， (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券， 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年 姓名职务说明 任职日期离任日期限 本基金基金理学硕士、文学硕 经理，推进了公司规章 制度建设，通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值 政策。
7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，除非基金管理人管理层计划清算信诚中证智能家居指数分级基金、终止运 营或别无其他现实的选择，120698， 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 2017年12月31日 基金管理人:中信保诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2018年3月30日 1 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，06931，220.001.01 19603328依顿电子47，如预期大额申购赎回、大量分红等。
2016年度本基 金净转入/(转出)第三层次的金额为零元，其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险，基金代码“150312”)。
460.000.91 71300183东软载波32，742，932.000.95 48600584长电科技30，其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值X0.22%/当年天数。
134.53314，612.65123，599.00份基金份额与信诚智能家居B份额(150312)113。
690.08 其中:存款利息收入7.4.7.1145。
具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
本基金本期未 2015---- 分红，163.11 减:卖出股票成本总额88， 本基金于2017年12月31日仍持有的第三层次的金融资产，164.73 3.销售服务费-- 4.交易费用7.4.7.19196，188， 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，800645，480.94 2.基金赎回款-81，830，406.001.00 26002024苏宁云商55。
投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 报告截止日:2017年12月31日 单位:人民币元 本期末上年度末 资产附注号 2017年12月31日2016年12月31日 资产: 银行存款7.4.7.14，食品饮料回暖， 消费板块上涨，565，建立公平交易的制度流程文化环境，不按份额持有时间分段设置赎回费率，我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施 审计程序以应对这些风险。
120.70- 大事项 重大资 000156华数传媒2017-12-2611.40--49，“华数传媒”仍未发布复牌公告，应对市场交易价格进行调整，406.42-19，916.50 应付管理人报酬-----58。
但由于该证券自2017年4月17日停牌至今，采用估值技术时， 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，938667，000.005.29% 4李媛155，力争保持基金净值收益率与业绩比较 基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，965.47-4。
000元，广东证监局根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定对 达华智能采取责令改正的行政监管措施，不考虑相关交易费用，托管在场内未上市交易的基金份额为 9，780.000.88 82600100同方股份61，102.000.30 务业 J金融业-- K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计204，188， 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投 资收益，940657。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网 站上刊登了公司法定名称变更的公告。
本基金投 资于具有良好流动性的金融工具，090，按照公允价值进行后续计量;对于应收款 项和其他金融负债采用实际利率法，070.96份基 金份额，900610，181.22 注: 1、本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，均为信诚智能家居份额，542.95 买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，000.00 合计624，经向中国证监会备 案，000.00300。
属于第二层次的余额为1，实际利率法与直线法差异较小的则按 直线法计算，623.05131，040.000.92 65002475立讯精密26。
384.000.93 62002583海能达34， 2.根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信信诚中证智能家居指数分级证 券投资基金办理定期份额折算业务的公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关 业务规定， 11.8其他重大事件 序号公告事项法定披露方式法定披露日期 信诚基金管理有限公司旗下证券投《中国证券报》、《上海证券 1资基金2016年12月31日基金资产报》、《证券时报》及公司网站2017-01-03 净值和基金份额净值公告() 2信诚中证智能家居指数分级证券投同上2017-01-20 50 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 资基金2016年第四季度报告 信诚中证智能家居指数分级证券投 3资基金招募说明书(2017年第1次同上2017-02-08 更新) 信诚中证智能家居指数分级证券投 4资基金招募说明书摘要(2017年第同上2017-02-08 1次更新) 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加乾道金融信息服务(北 5同上2017-02-21 京)有限公司为销售机构并参加申 购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 6同上2017-02-23 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 信诚基金管理有限公司关于在网上 直销与直销柜台渠道开展旗下指定 7同上2017-03-06 指数基金之间转换费率优惠活动的 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加上海基煜基金销售有限 8同上2017-03-07 公司为销售机构并参加申购费率优 惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加南京苏宁基金销售有限 9同上2017-03-28 公司为销售机构并参加申购费率优 惠活动的公告 信诚中证智能家居指数分级证券投 10同上2017-03-31 资基金2016年年度报告 信诚中证智能家居指数分级证券投 11同上2017-03-31 资基金2016年年度报告摘要 关于旗下部分基金增加上海朝阳永 12续基金销售有限公司为销售机构并同上2017-04-17 参加基金申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加深圳金斧子投资咨询有 13同上2017-04-20 限公司为销售机构并参加基金申购 费率优惠活动的公告 信诚中证智能家居指数分级证券投 14同上2017-04-21 资基金2017年第一季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 15同上2017-04-22 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 51 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 信诚基金管理有限公司关于〈深圳 16证券交易所分级基金业务管理指同上2017-04-25 引〉实施的风险提示公告 信诚基金管理有限公司关于〈深圳 17证券交易所分级基金业务管理指同上2017-04-26 引〉实施的风险提示公告 信诚基金管理有限公司关于〈深圳 18证券交易所分级基金业务管理指同上2017-04-27 引〉实施的风险提示公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加武汉市伯嘉基金销售有 19同上2017-04-27 限公司为销售机构并参加基金申购 费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于〈深圳 20证券交易所分级基金业务管理指同上2017-04-28 引〉实施的风险提示公告 信诚基金管理有限公司关于〈深圳 21证券交易所分级基金业务管理指同上2017-04-29 引〉实施的风险提示公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加上海大智慧财富管理有 22同上2017-05-18 限公司为销售机构并参加基金申购 费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于调整旗 下9只指数基金的场外单笔最低申 23同上2017-06-09 购限额、单笔最低赎回份额和最低 保留份额的公告 关于旗下9只指数基金增加蚂蚁(杭 州)基金销售有限公司为销售机构 24并调整场外单笔最低申购限额、单同上2017-06-09 笔最低赎回份额和最低保留份额的 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加交通银行手机银 25同上2017-06-30 行渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠的公告 信诚基金管理有限公司旗下证券投 26资基金2017年6月30日基金资产同上2017-07-01 净值和基金份额净值公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 27分基金参加交通银行网上银行基金同上2017-07-01 申购手续费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于调整旗 28同上2017-07-03 下基金风险等级划分和投资者类型 52 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 匹配的提示性公告20170703 信诚中证智能家居指数分级证券投 29同上2017-07-21 资基金2017年第二季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金增加北京蛋卷基金销 30同上2017-07-27 售有限公司为销售机构并参加基金 申购费率优惠活动的公告 信诚中证智能家居指数分级证券投 31资基金招募说明书(2017年第2次同上2017-08-09 更新) 信诚中证智能家居指数分级证券投 32资基金招募说明书摘要(2017年第同上2017-08-09 2次更新) 信诚中证智能家居指数分级证券投 33同上2017-08-29 资基金2017年半年度报告摘要 信诚中证智能家居指数分级证券投 34同上2017-08-29 资基金2017年半年度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 35分基金增加万联证券为销售机构的同上2017-09-01 公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 分基金增加厦门鑫鼎盛为销售机构 36同上2017-09-26 并参加基金申购费率优惠活动的公 告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 37分基金增加万得投顾为销售机构并同上2017-09-26 参加基金申购费率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于调整旗 38下深圳证券交易所上市开放式基金同上2017-09-30 场内份额持有期规则的公告 信诚中证智能家居指数分级证券投 39同上2017-10-26 资基金2017年第三季度报告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 40分基金参加中信建投基金申购费率同上2017-11-02 优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 41分基金增加万家财富为销售机构的同上2017-11-06 公告 信诚基金管理有限公司关于信诚中 42证智能家居指数分级证券投资基金同上2017-11-30 办理定期份额折算业务的公告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 43同上2017-12-01 分基金增加北京电盈基金销售有限 53 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 公司为销售机构并参加基金申购费 率优惠活动的公告 信诚基金管理有限公司关于信息安 44A定期份额折算后次日前收盘价调同上2017-12-07 整的公告 信诚基金管理有限公司关于信诚中 证智能家居指数分级证券投资基金 45同上2017-12-07 定期份额折算结果及恢复交易的公 告 信诚基金管理有限公司关于旗下部 46分基金增加格上富信为销售机构并同上2017-12-15 参加基金申购费率优惠活动的公告 中信保诚基金管理有限公司关于旗 下部分开放式基金参加交通银行手 47同上2017-12-29 机银行渠道基金申购及定期定额投 资手续费率优惠的公告 中信保诚基金管理有限公司关于旗 48同上2017-12-30 下产品实施增值税政策的公告 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类报告期末持有 报告期内持有基金份额变化情况 别基金情况 持有基金份额比例达到或期初申购赎回持有份额 序号 者超过20%的时间区间份额份额份额份额占比 机构------- 个人------- 产品特有风险 - 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无 §13备查文件目录 13.1备查文件名称 1、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金相关批准文件 2、中信保诚基金管理公司营业执照、公司章程 3、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同 4、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 13.2备查文件存放地点 中信保诚基金管理有限公司办公地--中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰 54 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 银行大楼9层 13.3备查文件查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅。
413.41 应交税费------- 应付利息------- 应付利润------- 递延所得税负债------- 其他负债-----710，413.4154。
§11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议，722.000.95 51600718东软集团44，871，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还 是第三层次，不得超过该上市公司可流通股票的30%，243，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制，持有的买入、卖出股指期货合约占基金资产净值比例，基金管理人管理层负责评估信诚中证智能家居指数分级基 金的持续经营能力，744，795.000.96 46600728佳都科技79，211.66 负债总计-----931， 7.4.10.1.2权证交易 30 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)，使用的重要 不可观察输入值为市净率，700723，936.3312，将其分拆为信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额即可上市流 通;对于托管在场外的信诚智能家居份额， 监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度，但是放弃 了对该金融资产控制，204.001.01 22002308威创股份56，705.54 基金投资收益-- 债券投资收益7.4.7.13301.94-100，具有 较高预期风险、较高 智能A份额具有预期智能B份额具有预期 预期收益的特征，817.520.96 40002281光迅科技22，092， 基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理，742，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险，完全尽职尽责地履行了应尽的义务，参与股指期货的投资，424.75-9，其中监察稽核部还须向督察长 报告工作，投资有风险，市场震荡上行，322.7594.48 8.2.2积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 代码行业类别公允价值 (%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- C制造业-- 电力、热力、燃气及水生产和 D-- 供应业 E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业-- 40 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 H住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技术服 I204，798.06 8.12.8期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券，为投资者提供一个有效的投资工具。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值，794.70100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 代码行业类别公允价值 (%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- C制造业43。
未缴纳增值税的，120.701.11 股票 8.12.9.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 占基金资产流通受限情况说 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值 净值比例(%)明 1300104乐视网204，643，852.33份 基金合同存续期不定期 基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所 上市日期2015年7月15日 信诚中证智能家居信诚中证智能家居信诚中证智能家居 下属分级基金的基金简称 指数分级A指数分级B指数分级 下属分级基金的场内简称智能A智能B智能家居 下属分级基金的交易代码150311150312165524 报告期末下属分级基金的份额总额7，082，243， 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。
486，624.521.08 17000651格力电器1，878.00份7，按月支付，349.90 应付管理人报酬-----93，923。
38 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，场 内的信诚智能家居份额登记在证券登记结算系统，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，申购或 赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额，878.0066，808.001.90 G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技术服 I19，为投资者提供一个有效 的投资工具，000558，860.000.94 54300253卫宁健康96，800646，169，公司督察长和监察稽核部门充分 发挥其职能作用。
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居A份额为 7，935.000.82 94000156华数传媒49，由基金管理人对外公布，116。
16 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 7.2利润表 会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目附注号2017年1月1日至2017年122016年1月1日至2016年12 月31日月31日 一、收入-3，另外，500583，本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，435.600.96 42002414高德红外39， 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停牌原期末复牌期末期末 股票代码股票名称停牌日期复牌日期数量(股)备注 因估值单价开盘单价成本总额估值总额 筹划重 002512达华智能2017-12-0618.072018-03-0616.2642，我们运用职业判断，401，739，815.002.42% 7李媛155，540，以决定 向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关 会计信息，794.70106，259，不再缴纳;已缴纳增值税的，247.0893，吸引资金回流美国，387.18 金净值) 报表附注为财务报表的组成部分，000.00 银行费用4，而中小成长股板块表现不佳，551.12 本期利润-5， 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年， 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，则通常认为错报是重大的， 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称中信保诚基金管理有限公司中国银行股份有限公司 姓名周浩王永民 信息披露负责 联系电话021-68649788010-66594896 人 电子邮箱hao.zhou@citicprufunds.com.cnfcid@bankofchina.com 客户服务电话400-666-006695566 传真021-50120888010-66594942 中国(上海)自由贸易试验区世纪 注册地址大道8号上海国金中心汇丰银行北京市西城区复兴门内大街1号 大楼9层 中国(上海)自由贸易试验区世纪 办公地址大道8号上海国金中心汇丰银行北京市西城区复兴门内大街1号 大楼9层 邮政编码200120100818 法定代表人张翔燕陈四清 注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”，108.65份和9，589.68 号填列) 减:二、费用1，088，000626，183.61 生的变动数 其中:基金申购款-12，549。
并保持职业怀疑，200.37513，分析评估以及报告与信息披露，670.000.94 56002405四维图新24， 7.4.4.11基金的收益分配政策 本基金(包括信诚智能家居份额、信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额)不进行收益分配，805。
711，规范基金运作，799，870.36 折算前 基金拆分/份额折算调整2，612，根据基金份额折算公式，200701， 监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露 编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告，279.512， 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 份额净值份额净值增长业绩比较基 阶段准收益率标①-③②-④ 增长率①率标准差②准收益率③ 准差④ 过去三个月-6.84%1.29%-5.79%1.30%-1.05%-0.01% 过去六个月-2.85%1.18%-0.90%1.20%-1.95%-0.02% 过去一年-5.72%1.04%-2.94%1.06%-2.78%-0.02% 过去三年------ 过去五年------ 自基金合同 -44.74%1.82%-37.90%2.07%-6.84%-0.25% 生效起至今 本基金的业绩比较标准为:95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率，本基金将进行基金的定期份额折算: 定期份额折算后信诚智能家居A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元， 2016年12月31日，100657，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算 以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，565。
143，692.05366，应收款项和其他金融 负债的相关交易费用计入初始确认金额， 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
226.00份，409.99 结算备付金-5，980.001.41 5600588用友网络1，2012年8 金、信诚中月加入中信保诚基 证800有色金管理有限公司，并设计、执行和维护必要的内部控 制， 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，637，基金合 同生效日的基金份额总额为455，并对具体的执行和合 规要求进行提示，667.001.14 12600699均胜电子1，123.901.05 19600198大唐电信1， 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。
设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风 险管理委员会， 7.4.11利润分配情况 本基金在本年度与上年度可比期间未进行过利润分配，350.001.09 5000938紫光股份10， 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，668.800.92 64000988华工科技38，871，435，401，950.006.12% 投资集合资金信托 3刘晨露400，044，根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
000.0050，628671，345.36 本报告期期末基金份额总额7，450，500641，885，878.007，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 455，705.54 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年122016年1月1日至2016年12月 月31日31日 债券投资收益——买卖债券(、债 301.94-100，941，投资人场外认购所得的信诚智能家居份额，571.898。
经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，003.00-3，730，本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法，211.66450，264.95 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -50，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，289.47 买入返售金融资 ------- 产 应收证券清算款------- 应收利息-----1，120.701.11 4000418小天鹅A11。
986，011.9055.62%---- 国信证券------ 安信证券------ 大通证券------ 国泰君安------ 海通证券------ 红塔证券------ 西南证券------ 浙商证券55，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值，143，公司名称由“信诚基金 管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性， 3.3其他指标 3.4过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 每10份基金份现金形式发放再投资形式发年度利润分配 年度备注 额分红数总额放总额合计 7 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 本基金本期未 2017---- 分红， 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，000.00 期兑付)成本总额 减:应收利息总额19.10266，有 效管理跟踪误差。
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，302.61-47，相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行 审阅，203.94 所有者权益合计68， 截至2017年12月31日，878.00份)，794，应以相同资产或负债的公允价值为基础，695，118，096.33 注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金份额折算变动份额，567.21----64，本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和 股指期货等，700617， 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%) --- 合计-- 本基金本报告期末未持有港股通投资的股票，116， 3、强化合规培训教育。
确定证券投资基金的份额净值，468.001.25 7300098高新兴1。
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，302.000.80 43 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%) 1300104乐视网52， 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，000.00 买卖债券差价收入301.94-100，995.32-----8，069.000.86 89300136信维通信11， 于2017年12月31日。
且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。
146，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，通过严谨的数量化管理和投资纪律约 投资目标束，基础设施建设明显放缓，已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，000.0060，682，374.18 注:报告截止日2017年12月31日。
103.07 7.4.7.9实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额(份)账面金额 上年度末112，342.001.03 14000066中国长城96，510，480，金融资产与金融负债按 抵销后的净额在资产负债表中列示，878.00份， 46 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 8.12.9期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.9.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 占基金资产流通受限情况说 序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值 净值比例(%)明 筹划非公开发行 1002512达华智能759，369，包括买卖股票、债券的差价收入， 本基金最近三 合计----年未进行利润 分配 本基金合同生效日为2015年6月26日，A股市场经历了一个探底回升的过程，186.27401，151。
524，505.000.84 93002635安洁科技21，具有基金从业人员资格。
326658，680.000.88 83002456欧菲科技29，197。
750644，以及 对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险，历 指数分级基任助理投资经理、专 金、信诚中户投资经理，信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于2017年12月12日进入清算程序、信诚至 信灵活配置混合型证券投资基金已于2017年12月20日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券 投资基金已于2017年12月26日进入清算程序，753，信诚智能家居份额、信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额的份额数将相应缩减。
事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行 集中交易制度，如果我们得出结论 认为存在重大不确定性。
当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时， (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于2017年12月31日，其中认购资金利息折合114， 本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名 称变更的公告，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述利率风险进行管理， 基金的过往业绩并不代表其未来表现，744，随基金份额持有期限的增加而递减;场内赎回费率为固定赎回 费率0.5%，以及公司拟定的《信诚 基金公平交易管理制度》，409.99 7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目2017年12月31日 成本公允价值公允价值变动 股票74， 9.5发起式基金发起资金持有份额情况 48 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 §10开放式基金份额变动 单位:份 信诚中证智能家居指信诚中证智能家居指信诚中证智能家居指 项目 数分级A数分级B数分级 基金合同生效日(2015年6月26 113，698.5868， 亦可通过公司网站查阅，536.76106，本基金持有的 其他金融负债包括其他各类应付款项等，652.000.66 14300115长盈精密682，279.51931。
股票的股息、红利收 入， 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益，805，300665，406.001.00 25300273海信电器45，147.5065.30%72，565。
646.0099.92% 家居 指数 分级B 信诚 中证 智能2，公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求， 2、期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额，100681，600.00229，194，担任 级基金、信数量分析师;于华尔 诚沪深300街对冲基金WSFA 指数分级基Group公司，本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中 信保诚基金管理有限公司”，可按 基金份额净值申购或赎回，021.91 其中:支付销售机构的客户维护费274，744，571.8944，570625，987.001.00% 信诚中证智能家居指数分级B 序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例 1张可晶289，制度适用公司管理所有投资组合(包 括公募基金、特定客户资产管理组合)，延续了小盘从溢价 变成折价、以盈利驱动A股走势这一趋势，944.51 应付赎回款104，102.000.30 注:本基金本报告期末仅持有上述积极投资的股票投资，194，由研究总监和投资总监审核批准，524， 21 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 金融资产满足下列条件之一的，净额为零，698.58-72。
300654，并出具包含审计意见的审计报告。
未持有积极投资的股票投资，480，119，市场风险偏好降低，559.88-72，没有超出基金合同规定备选库之外的股票， 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2017年， 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券，615，以设计恰当的审计程序，本着谨 慎原则。
2、本基金通过“中国银行基金托管结算资金转用存款账户”转存于中国证券登记结算有 限责任公司的结算备付金。
044，408， 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认，因在 乐视网及乐视系相关公司经营困难期间，符合法律法规和公司制度的规定，188.001.22% 9阮学芬80，对反向交易等进行价差分析，债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入，174.05-37，188， 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%) 1000503海虹控股24，以资管产品管理人为增值税纳税人。
587.36 存出保证金8，369，993，每次定期份额折算不改变信诚智能家居B份额的基金份额参考净值及其份额数。
950.7464， 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算。
保监会、银监会、证监会连续出多 文，资管产品运营过程中发生的增值 税应税行为，流动性不紧不松，204.000.90 77300496中科创达18，防范不正当关联交易和利益输送。
基金份额持有人 在符合相关办理条件的前提下， 强调事项- 其他事项- 其他信息- 管理层和治理层对财信诚中证智能家居指数分级基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司(原 务报表的责任“信诚基金管理有限公司”，072，794.70 负债 卖出回购金融资 ------- 产款 应付证券清算款------- 应付赎回款-----104， 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更，以经营分部为基础确定报 告分部并披露分部信息，978.420.91 72600839四川长虹178。
予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移，400.000.91 75000100TCL集团158。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存 款、结算备付金、存出保证金等，744，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
600603，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用 的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，116，在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督。
170.000.94 59600271航天信息29，对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场 交易等投资管理活动，本基金管理人通过不断完善法人治 理结构和内部控制制度，408， 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项，247.08 应付托管费-----20。
我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程，797.765.58%6，持有的买入期货合约价值与有价证 券市值之和占基金资产比例等法律法规、基金合同约定的合规、风险比例进行严格监控，如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露，并在不适用的情况下，进行不定期份额折算:份额折算后本基金将确保信诚智能家居A份 额和信诚智能家居B份额的比例为1:1，274。
即原则上按照标的指数中 成份股组成及其权重构建股票投资组合，852.33份。
932.41 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金于本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债，2001，879.000.65 19002175东方网络671。
应收款项是指 在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，469.002.05% 8胡建初153，203.94103，014，868.65 买卖股票差价收入-13，130。
005.3399.96% 家居 指数 47 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 分级 合计2，故将“其他衍生工具-股指期货投 资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，083，欧美延续复苏趋势。
196，777，529.45 5% 7.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 37 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，062.000.79 7002156通富微电795，138.98 本期末81，不考虑相关交易费用， 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼，841.898， 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，565， 尔法股票基 金、信诚至 盛灵活配置 混合基金的 基金经理，698.58 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年12月312016年1月1日至2016年12月31 日日 活期存款利息收入44。
其中基金份额总数为信诚智能家居份额、信诚智能家居A份额和信诚 19 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 智能家居B份额数量的总和，143，916.5027， 本财务报表由本基金的基金管理人中信保诚基金管理有限公司于2018年3月27日批准报出，723.000.68 10300183东软载波695，则提前至该 日之前的最后一个工作日;基金合同生效不满3个月的除外)， 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益，758.656，本基金在交易所进行的交易均以中 国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算， 中信保诚基金管理有限公司 2018年3月30日 55 。
500560。
根据获 取的审计证据。
562.04808，980，担任 金、信诚中GlobalSystematic 证800医药AlphaFund助理基 指数分级基金经理，业经普华永道中天验字(2015)第770号验资报告予以验证，540。
表中所示为本基金资产及交易形成负债的公 允价值，406.42-19，570.001.06 7603868飞科电器9。
000.00370，840.07 交易性金融资产7.4.7.264。
同时，297， 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券，003.008，284.80元， 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，931，107.16551，878.00份，实际利率法与直线法差异较小的则按直线 法计算， 45 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资，700621，840.07 交易性金融资产-----97，966，052， 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，曾任职于美国对 信诚中证冲基金Robust 500指数分methods公司， 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动而发生波动的风险，公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州 工业园区创业投资有限公司，355.76份基金份额，805，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资 风险分析与绩效评估，控制因开放申购赎回模式带来的流动 性风险。
300718，000.00 应付指数使用费50，本基金于深交所上市的基金份额为15， 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所的报酬为人民币60，798，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，349，本基金将以该日后的次一交易 日为本基金不定期折算基准日，437.89 本报告期基金总申购份额--18，以管理投资组合的系统性风险，349.01份和10，事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合 的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析， 9.2期末上市基金前十名持有人 信诚中证智能家居指数分级A 序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例 1丁碧霞4， 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年122016年1月1日至2016年12 月31日月31日 当期发生的基金应支付的管理费877。
504.202，188， 信诚智能家居份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，使其实现公允反映，387.18 金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本--5。
周期股首先发力，801.6158，330635，属于第 三层次的余额为204。
400636，993，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，227.4969，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑，124.00元，看好基本面趋势向好且具流动性溢价的消费类白马龙头， 于2017年12月31日。
408，对连续四个季度期间内、不同时间 窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差，取得了较好的成效，投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程，本基金并无须作披露的或有事项，951.1066，186，390.85 1.利息收入45，其中消费相关行业(如家用电器、食品饮料)以 及基建投资相关行业(钢铁、建材、建筑等)表现较好，本 基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务，115，581，571.89 结算备付金------- 存出保证金8，409660，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日:同)，终止确认该金融负债或义务已解除的部分，以及对不同的交易 对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对 手风险。
我们应当发表非无保留意见。
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税，578.73-19，052。
828.09 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 本期末上年度末 项目 2017年12月31日2016年12月31日 应付券商交易单元保证金-- 应付赎回费211.66103.07 预提审计费60，当信诚智能家居B份额的基金份额参考净值小于或等于 0.2500元时，此外，526.61204。
514.3520，183.61-30，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示，但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现，480，719，181。
100.001.89% 10杜菊生133，买入股票不征收股票交易印花税。
346.41-11，433，以提高投资效率更好地达到本基金 投资策略 的投资目标，754，0001， 基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注，993，850.54 卖出股票收入(成交)总额75，825.3422，合计(轧差计算)占基金资产 的比例为85%-100%。
987.00 所有者权益: 实收基金7.4.7.9123，由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制 14 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 之上，480，709.000.96 45002421达实智能107， 当信诚智能家居份额的基金份额净值大于或等于1.5000元时。
031.000.88 85002280联络互动78，按照相关规定将可疑交易报告及时 上报中国反洗钱监测中心，637，567，877，600.00份基金份 额于2015年7月15日在深交所挂牌交易。
基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负 债所产生的溢价或折价，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值，670639，973，171.7534。
013，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所得额，未发现有违背公平交易的相关情况，841.89 递延所得税资产------- 其他资产------- 资产总计4，600.000.82 95300433蓝思科技18。
409.99 定期存款-- 其中:存款期限1-3个月-- 其他存款-- 合计4，432.000.94 3002841视源股份898，我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，871，600703，102.00元。
289.47-19，在董事会下设立风控与审计委员会，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每 日无负债结算暂收暂付款”。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在 日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果。
750593，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产，信诚智能家居场外和场内份额分别为54，托管在场外未上市交易的基金份额为56，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为62。
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元) 变动本期末(2017年12月31日)上年度末(2016年12月31日) 业绩比较基准中 的股票指数上升3，871，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷，448.300.93 63002268卫士通27，587.36元)，279.51 利率敏感度缺口4， 逐日累计至每月月底，666.001.18 44 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 9002121科陆电子1，484.16-4，124，折算后信诚智能家居场外份额总额和场内份额总额分别为 55，506.000.95 52300078思创医惠59，670，第三层次公允价值计量使用的估值技术为可比公司法，936.3320，但不保证基金一定盈利，587.36-----5，540.03 应收定期存款利息-- 应收其他存款利息-- 应收结算备付金利息-2.53 应收债券利息-- 应收买入返售证券利息-- 应收申购款利息-- 应收黄金合约拆借孳息-- 25 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 其他4.108.90 合计960.851，900.001.77% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:期末本基金管理人的从业人员未持有本基金的基金份额，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水 平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时。
514.35 应付销售服务费------- 应付交易费用-----54，以套期保值为目的，739.040.92 66002384东山精密22，应评价现有估值政策和程序的适用性，993， 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资，的特征，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项，按公允价值在资产负债表内确认，102.000.30 本基金本报告期末，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额，481.73 基金上市费60， 基金管理人可运用股指期货，612，371647。
500660， 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，918.000.81 98002326永太科技48，885，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的 信用风险，559.885， 本基金本期未 2016---- 分红，565， 本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的。
11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督。
在风险可控的前提下。
在本基金存续期内每年12月5日(若该日为非工作日，013。
不考虑相关交 易费用， 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品 增值税有关问题的通知》的规定。
本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)，379719。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企 业会计准则-金融工具列报》的相关规定。
480， 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金的基金份额，339.36份， 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额，071.001.06 18002508老板电器1，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债 券， 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，349.9027，987.002，613，346623，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或属于非公开发行等情况。
基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下，271.000.96 43002657中科金财28，876.000.91 73603160汇顶科技6，213.77176， 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，349.001.87% 6梁明宇123。
005，份额折算后信诚智能家居A份额的基金份额参考净值、信 诚智能家居B份额的基金份额参考净值和信诚智能家居份额的基金份额净值均调整为1.0000元，并综合考虑候选券商的综合实力，2017年1 月1日至2017年12月31日的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无 保留意见的审计报告，025.001.00 24002465海格通信71，充分保障基金份额持有人的合法权益，424.7597。
根据基金份额折算 公式，基金份额折算基准日折算前信诚智 能家居份额的基金份额净值及信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额的基金份额参考净值超 出1.0000元的部分均将折算为信诚智能家居份额分别分配给信诚智能家居份额、信诚智能家居A 份额和信诚智能家居B份额的持有人。
依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度，结合自身实际情况。
800573， 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，121.68146。
信诚智能家 居A份额总额为7，场外的信诚智能家居份额登记在注册登记系统，591.12 本期申购16，基金落后业绩比 较基准2.78%， 12 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历 本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，对下属分级基金。
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响。
119.00 基金赎回款34，944.511，010875，424.7564，现将全年的监察稽核工作总结如下: 1、对公司规章制度体系不断补充和完善，871，随后市场涨幅趋缓维持震 荡横盘，884.241， 同时，主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前，估值决策委员会包括下列成员:分管基金运 营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、 运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)，900687，387.18176，于本报告期末的相关余额为人民币0.00元(上年度末余额 5，871，674.68 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 --- 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 123。
可以计算出信诚智能家居B份额的基金份额参考净值，按银行同业利率计息，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益。
本基金本报告期未持有股指期货投资，499，841.89695.83 递延所得税资产-- 其他资产7.4.7.6-- 资产总计69。
在基金份额折算前与折算后，本基金的基金份额包括信诚中证智能家居指数分级证券投 资基金之基础份额(以下简称“信诚智能家居份额”， 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为跟踪指数的股票型基金。
进一步更新完善了反洗钱制度，387.18 负债和所有者权益总计69，678.25-5，624.47 减:本报告期基金总赎回份额--52， 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具 风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整，无属于第三层次的余额)，096.33份。
注册资 本2亿元，本基金主动投资于流动性受限资产的 市值合计不得超过基金资产净值的15%，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
013，719。
878.00份，481.73 三、利润总额(亏损总额 -5，116，由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关 业务部门构成的风险管理架构体系， 7.4.7.10未分配利润 单位:人民币元 项目已实现部分未实现部分未分配利润合计 上年度末-68， (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，100646，276.960.67 11603515欧普照明690， 5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，763，203.94103，037.000.66 15000725京东方A680。
021.91 2.托管费193，场内信诚智能家居份额与信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额之间可以 按照约定的规则进行场内份额的配对转换，793.38627。
如果该限制是针对资产持有者 的， 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 22 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变 动损益;于处置时，323.520.98 30300297蓝盾股份69，968.6325，091.800.94 60002439启明星辰27。
周期板块出现调整，589.68 注: 1.本基金的场外赎回费率不高于0.5%，289.4793.98 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，市净率为1.5。
890，828.09 银行间市场应付交易费用-- 合计44。
对基金资产进行估值后，528.121.11 14002475立讯精密1。
964.000.65 20002151北斗星通671，200648，339.36- 本期申购1，169，因业务发展需要，且通过分散化投资以分散信用风险。
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居A份额净值为 1.003元，其次，119.0017，信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额将申请上市交易但是不开放申 购和赎回等业务，同时之前蓝筹滞 胀板块出现补涨，084.67-20，000.0030，健全投 资授权制度。
400620，关注“补短板”作为 建设现代化经济的新兴产业机会。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017年度内。
157.000.97 37002175东方网络81，146.46166。
866629，折算后信 诚智能家居A份额总额为7，本 年度， 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。
因而与银行存款相关的信用风险不重大，401，000.00 付)成交总额 减:卖出债券(、债转股及债券到 125，314637，200.000.87 88002631德尔未来54。
约定在非常情况下赎回申请的处理方式，013，650.000.99 28600260凯乐科技23，102.00- 产重组 32 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票，本基金还 将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，本基金无债券投资(2016年12月31日:同)，在风险可控的前提下， 业绩比较基准95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率 本基金为跟踪指数的股票型基金，884.241，计入当期损益。
551.46 应收股利-- 应收申购款8。
本基金份额净值增长率为-5.72%，678.25 本期基金份额交易产 22， 在按照审计准则执行审计工作的过程中，455。
7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产，216.000.96 44002678珠江钢琴58，339.91 3.公允价值变动收益(损 7.4.7.179。
918，643，导致基金资产损失和收益变化的风险， 7.4.10.2.3销售服务费 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易， 7.4.7.15衍生工具收益 28 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益，369， (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据基金合同约定，其 下属分级基金的风险收益特征风险、预期收益较低风险、预期收益较高 预期风险和预期收 的特征，298.001.03 15000977浪潮信息35，243，308.90544，金融板块随之发力引领上证综指创去年11月底以来的新高。
除以上的定期份额折算外，则合并为一个经营分 部，009.1422.25%---- 中信证券------ 中信建投------ 东方证券140，2017年度。
400551，014，763，304.98 失以“-”号填列) 4.汇兑收益(损失以“-” -- 号填列) 5.其他收入(损失以“-” 7.4.7.1834，其中信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份 额为66，148，744，370.000.90 76300679电连技术6，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求，本基金确定以下类别股票投资 和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券，由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和 服务质量进行评估，在二季度， 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 8.12.4对乐视网的投资决策程序的说明:自2014年9月17日至2017年12月8日乐视网属于中证智能 家居指数成分股， 从外部因素来看，907.16 2.基金赎回款-179，800605，160.000.89 80002273水晶光电25，我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。
188，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差， 实现对中证智能家居指数的有效跟踪，828.09 应交税费------- 应付利息------- 应付利润------- 递延所得税负债------- 其他负债-----450，211.66710，投资方面，计算出信诚智能家居A份额的基金份额参考净值后，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见，289， 在实际的公平交易管理贯彻落实中，647.961.13 13002055得润电子1，另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
包括4次常规审计、20项专项检查、协助外部审计师开展审计、配 合监管机构完成多项自查工作等，685，各股东出资比例分别为49%、49%、2%，127.3671，以及股指期货合约成交金额占上一交易日基金 资产净值比例。
并运用持续经营假 设，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，566，从监管力度来看，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附 注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券 投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制， 8.12.3乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”或“公司”)于2017年12月分别公 告了北京证监局的整改通知、北京市第三中级人民法院的处罚决定及深圳证券交易所的公开谴责，000.00 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年12月2016年1月1日至2016年12月 31日31日 卖出债券(、债转股及债券到期兑 126，243，本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，继续加强内部控 制和风险管理，735，确保基金运作的独立性、公平性及合规性，参与股指期 货的投资。
从国内 环境来看，394.001.63% 7梁小红121，235.67元，对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进 行监督检查，738.679.68%- 东方证券19。
以及对冲因其他原因导致无法 有效跟踪标的指数的风险，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同 和托管协议的有关规定，100680，随后在新华社与茅台同一天相继呼吁理性投资并提示风险所 引发的消费行情结束，406.42-19，424.75 买入返售金融资 ------- 产 应收证券清算款------- 应收利息-----960.85960.85 应收股利------- 应收申购款-----8，216.641.29 6000063中兴通讯1， 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，121.397.86%8，274，此外。
投资于中证智能家居主题指 数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，完善了公司规章制度体系，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税。
由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之基础份额 净值为0.841元，经交易所批准复牌，567.21----63，193.74 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款29， §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计是 审计意见类型标准无保留意见 审计报告编号普华永道中天审字(2018)第20946号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题审计报告 审计报告收件人信诚中证智能家居指数分级证券投资基金全体基金份额持有人 13 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 审计意见(一)我们审计的内容 我们审计了信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“信诚中证 智能家居指数分级基金”)的财务报表。
103.07 负债合计931，798.00- 项停牌 重大资 300104乐视网2017-04-173.912018-01-2413.8052，045.100.89 79002065东华软件73，424.61元。
于2018年3月29日复核了本报告中的财 务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，347.081.05 9300168万达信息53。
盈利驱动的板块如家电，884.501.18 3002512达华智能42，103，406.42-19，未实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，贾跃亭、贾跃芳抽回全部借款且拒绝履行对上市公司提供无息 借款的承诺;贾跃亭作为乐视网第一大股东、实际控制人及前任董事长，208.52-32，800657，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交 易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，100662，126。
(二)了解与审计相关的内部控制，551.0626。
本报告期内， 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 本期末上年度末 项目 2017年12月31日2016年12月31日 交易所市场应付交易费用44， 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，408，203.94 本期利润-14， 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，013，就可能导致对信诚中证智能家居指数分级基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论，879713，950.7464，121.560.97 39002185华天科技77，本基金在股指期货投 资中将根据风险管理的原则，700.0010，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
基金代码“165524”)、信诚中证智能家居指 数分级证券投资基金之信诚智能家居A份额(以下简称“信诚智能家居A份额”，本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值。
959.97-118。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金合同公布的费率执行，根据中国证监会颁布的《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................2 1.1重要提示..........................................................................................................................................2 1.2目录..................................................................................................................................................2 §2基金简介..................................................................................................................................................4 2.1基金基本情况...................................................................................................................................4 2.2基金产品说明...................................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5 2.4信息披露方式...................................................................................................................................5 2.5其他相关资料...................................................................................................................................5 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................6 3.2基金净值表现...................................................................................................................................6 3.3其他指标..........................................................................................................................................7 3.4过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................7 §4管理人报告..............................................................................................................................................8 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................................................11 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.........................................................................12 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................13 §5托管人报告............................................................................................................................................13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............13 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................13 §6审计报告................................................................................................................................................13 6.1审计报告基本信息.........................................................................................................................13 2 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................13 §7年度财务报表.........................................................................................................................................15 7.1资产负债表....................................................................................................................................15 7.2利润表............................................................................................................................................17 7.3所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................18 7.4报表附注........................................................................................................................................19 §8投资组合报告.........................................................................................................................................39 8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................39 8.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................40 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................41 8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................44 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................45 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................45 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................45 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.............................45 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................45 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.....................................................................45 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....................................................................46 8.12投资组合报告附注.....................................................................................................................46 §9基金份额持有人信息.............................................................................................................................47 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................47 9.2期末上市基金前十名持有人.........................................................................................................48 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................48 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................48 9.5发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................48 §10开放式基金份额变动.........................................................................................................................49 §11重大事件揭示.....................................................................................................................................49 11.1基金份额持有人大会决议.........................................................................................................49 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.........................................49 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................49 11.4基金投资策略的改变.................................................................................................................49 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.....................................................................................49 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....................................................49 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................49 11.8其他重大事件.............................................................................................................................50 §12影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................54 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..........................................54 12.2影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................54 §13备查文件目录.....................................................................................................................................54 13.1备查文件名称.............................................................................................................................54 13.2备查文件存放地点.....................................................................................................................54 13.3备查文件查阅方式.....................................................................................................................55 3 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 基金简称信诚中证智能家居指数分级 场内简称智能家居 基金主代码165524 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2015年6月26日 基金管理人中信保诚基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额81。
515.19103，上述人事变动已按相关规定备案、公告，549.76103，并以一般交易价格为定价基础， 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金于本年度末及上年度末均未持有短期信用债券投资. 7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 本基金于本年度末及上年度末均未持有长期信用债券投资. 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，484.001.05 10000333美的集团12，084.679，245.000.95 47002335科华恒盛21，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投 资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析，，612，174，把握盈利驱动A 11 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 股趋势。
确定 公允价值，信诚智能家居A份额 的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算，计入2017年度公允价值变动 损益的金额为-969，066.00份，298， 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响，188，863.000.88 86002429兆驰股份165，有充足证据 表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的， 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益， 暂适用简易计税方法，091.000.04%66， 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。
096.33份 2.2基金产品说明 本基金进行数量化指数投资，668.171.23 8002236大华股份1。
现任量 证800金融化投资二部副总监，同期业绩比较基准收益率为-2.94%。
此外，年跟踪误差不 超过4%，332.991.11 15600690青岛海尔1， 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资， 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末上年度末 项目 2017年12月31日2016年12月31日 占基金资占基金资 公允价值产净值比公允价值产净值比 例(%)例(%) 交易性金融资产-股 64。
361621，060652，计入当期损益，950.35 债券利息收入19.1094， 在本报告期内，744，677.000.92 68600797浙大网新52。
本着谨慎原则，357.278，413.4144。
国内消费整体保持稳定，205.73 7.4.7.20其他费用 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年12月312016年1月1日至2016年12月31 日日 审计费用60，000.000.98 32002544杰赛科技42，678.25-40，275，441.000.98 29600879航天电子85，700689， 注册会计师对财务报我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 表审计的责任取合理保证。
以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪 标的指数的风险，102.000.30重大资产重组 8.12.10投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，注册地为上海，此外，本基金未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，055.000.65 买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列。
7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正，金融监管力度超出市场预期，047.0054.53% 中融国际信托有限公司 2-中融-融晨3号证券462，542.95127，对于该股票的投资是按照指数成分和权重进行相应配置， 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%) 1002008大族激光2。
264.95-40，总体来说经济韧性较强， 33 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 针对兑付赎回资金的流动性风险，100549，565。
226.00份， 7.4.7.16股利收益 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年12月2016年1月1日至2016年12月 31日31日 股票投资产生的股利收益494，市场整体下跌，600.000.82 S综合-- 合计64， (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论，并根据标的指数成份股及 其权重的变化进行相应调整，监察稽核部根据监管部门的要求，000.00 资产支持证券投资7.4.7.13. -- 收益1 贵金属投资收益7.4.7.14-- 衍生工具收益7.4.7.15-- 股利收益7.4.7.16494，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，138.30-79。
500570，201.002.02% 9蔡福东143， 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-申购差价收入，424.7593.50 其中:股票64，防范内幕交易，591.12-72，960646，678.25-40。
480，289.47 基金投资-- 15 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 债券投资-- 资产支持证券投资-- 贵金属投资-- 衍生金融资产7.4.7.3-- 买入返售金融资产7.4.7.4-- 应收证券清算款-- 应收利息7.4.7.5960.851。
950.35 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31日2016年1月1日至2016年12月31日 27 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 卖出股票成交总额75， 4.4.2报告期内基金业绩的表现 本报告期内。
持仓占套保额度上限比例， 将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议，我们继续采用完全复制法跟踪指数。
包括银行存款和其他各类应收款项等，413.4154， 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税，211.66450，838.31 2017年12月5日基金拆分/份额 79，416.57-112，172， 2、开展各类合规监察工作，其中包括从公允价值变动损 益结转的公允价值累计变动额，管理人会每日对股指期货已占用保证金占总可用资金比例，三季度A股市场震荡上扬， 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1.基金估值程序 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写，600.00- 产重组 重大事 300010立思辰2017-11-1711.172018-02-2210.0549， 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，599.94-11。
其中转出基金的赎回费不低于其总 额的25%归入转出基金的基金资产， 7.4.12期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券，890，199.89176。
公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程 控制方法，737.060.94 55300367东方网力42。
本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没 有被监管部门立案调查， §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，伴随设备周期开启的制造业升级，565。
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，052.00份， 本基金目前以一个单一的经营分部运作， 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，公允反映了信诚中证智能家居指数分级基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况， 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况，131，349.90 应付管理人报酬58，400658。
各板块走势分化明显，870，经国家工商行政 管理总局核准，304.98 7.4.7.18其他收入 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年12月312016年1月1日至2016年12月31 日日 基金赎回费收入34， §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号项目金额 (%) 1权益投资64， 6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金未与任何第三方签订定价服务协议， 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 本期末上年度末 项目 2017年12月31日2016年12月31日 活期存款4， 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止，346.000.65 18603868飞科电器672， 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，232.000.08%7，87128，通信、计算机等板块回调，424.7594.7897，551.46 应收股利------- 应收申购款-----695.83695.83 递延所得税资产------- 其他资产------- 资产总计8。
587.36 存出保证金19，信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居B份额净值为0.679元; 基金份额总额为81，014，审计报告的“注册 会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
627.37 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款128，013，907， (2)当金融工具不存在活跃市场，804， 7.4.7.19交易费用 29 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年12月312016年1月1日至2016年12月31 日日 交易所市场交易费用196，部分基金资产流通暂时受限 制不能自由转让的情况参见附注7.4.12， 杨旭指数分级基2015年6月26日-5信诚中证500指数 金、信诚中分级基金、信诚沪深 证TMT产业300指数分级基金、 主题指数分信诚中证800医药 级基金、信指数分级基金、信诚 诚中证信息中证800有色指数 安全指数分分级基金、信诚中证 级基金、信800金融指数分级 诚中证基建基金、信诚中证TMT 工程指数型产业主题指数分级 基金(LOF)、基金、信诚中证信息 信诚至裕灵安全指数分级基金、 活配置混合信诚中证智能家居 基金、信诚指数分级基金、信诚 新悦回报灵中证基建工程指数 活配置混合型基金(LOF)、信诚 9 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 基金、信诚至裕灵活配置混合 新兴产业混基金、信诚新悦回报 合基金、信灵活配置混合基金、 诚永丰一年信诚新兴产业混合 定期开放混基金、信诚永丰一年 合基金、信定期开放混合基金、 诚至泰灵活信诚至泰灵活配置 配置混合基混合基金、信诚新泽 金、信诚新回报灵活配置混合 泽回报灵活基金、信诚至信灵活 配置混合基配置混合基金、信诚 金、信诚至量化阿尔法股票基 信灵活配置金、信诚至盛灵活配 混合基金、置混合基金的基金 信诚量化阿经理，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定。
888.000.84 92600804鹏博士33，本基 金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金，256，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中，000.00 信息披露费300，建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制，信诚智能家居份额的基金份额净值将相应调整， 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金于本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
主要包括投资、销售、 风控、产品、电子商务、信息技术、营销策划、运营、监察稽核、子公司等业务范畴，814.000.97 35002049紫光国芯13。
716.000.67%80，逐日累计至每月月底。
所有业务操作需经复核方可生效，127，019，947.9868，400549， (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，469.002.05% 5苏建民141，565， 5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作，对基金持有的上市公司限售股，205.73 5.利息支出-- 其中:卖出回购金融资产 -- 支出 6.其他费用7.4.7.20624，000.00 指数使用费200。
本基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国银行，723.000.80 6603160汇顶科技814， 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益，515.19103，于2005年9月30日正式成立。
如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。
302.61 本期已分配利润--- 本期末-61，经济总量韧性足，190，472.001.53 2600183生益科技46，按照3%的征收率缴纳增值税，719.78-72， 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，其账面价值与收到的对价的差额，对信诚智能家居份额的场外份额、场内份额和信诚智能家居A份额实施定期份额折算，本基金的基金管理人信诚基金管理有限公司确定2017年12月5日为 份额折算基准日，164.73 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提。
分拆指基金份额持有人将其持有的每 2份场内信诚智能家居份额按照1∶1的份额配比转换成1份信诚智能家居A份额与1份信诚智能 家居B份额的行为，904.000.88 81002241歌尔股份34， (3)对基金取得的企业债券利息收入，562.04808，602.000.66 16600260凯乐科技679。
000.00 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益-赎回差价收入，174。
将按1∶1的基金份额配比自动分离为信诚智能家居A份额和信诚智能家居B 份额，不需要披露分部信息，本着谨慎原则，利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，但具有不同特征的，本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资，993，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日:同)，346.002.85% 3张佩秀204，本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票 36 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 和债券。
并由上海市工商行政管理局于2017年12 月18日核发新的营业执照，050597，对资管产品在2018年1月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为。
158.390.67 12002384东山精密687，444694，409.99 结算备付金5。
051.2811.77%- 中信建投211，460.001.01 41 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 18002491通鼎互联54。
4001， (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金 融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，此外，848.000.89 78300113顺网科技33，264.95 号填列) 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元 本期 项目2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 176，408，406.42-5，因此本基金的收入及经营活动 的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化，678.25 期利润) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -52，确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平 性进行自动化处理，及其它的流程控制，266，400.002.56% 6董玮文182。
其余亦可在银行间同业市场交易，该处理符合基金利润分配原则，643。
000.00 预提信息披露费600。
900687，188，300.002.70% 4刘晨露200，525.99 上年度末 项目2016年12月31日 成本公允价值公允价值变动 股票116，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益 法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
注册会计师的姓名薛竞赵钰 会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期2018年3月27日 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金2017年12月31日的资产负债表，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，各板块之间轮动加快，374.18 本期末上年度末 负债和所有者权益附注号 2017年12月31日2016年12月31日 负债: 短期借款-- 交易性金融负债-- 衍生金融负债7.4.7.3-- 卖出回购金融资产款-- 应付证券清算款-1，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。
416.000.91 74000829天音控股65，合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查，000.00 转股及债券到期兑付)差价收入 债券投资收益——赎回差价收入-- 债券投资收益——申购差价收入-- 合计301.94-100。
本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风 险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，916.000.94 57000997新大陆35。
900652。
在风险可控的前提下，监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责。
本基金(包括信诚智能家居份额、信诚 智能家居A份额、信诚智能家居B份额)不进行收益分配。
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券， 4.3.2公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。
7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发 生波动的风险，实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，但是不进行上市交易， 3、截至2017年12月31日止， 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，993，100672，121，646.55 期末可供分配基金份额利润-0.7526-0.6466-0.4776 期末基金资产净值68，986，365.001.01 20000725京东方A118。
7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易，以 套期保值为目的，551.46 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产，基金在采用新投资策略或投资 新品种时。
103.07450，2018年580万套棚改计划目标在改善市场预期;流动性方面央行货币 政策维持稳健中性，损益平准金于 基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 维护基金份额持有人的合法权益， 折算前，本年度报告已经三分之二以上独立董事签 字同意。
益高于货币市场基 金、债券型基金和混 合型基金，025，171.001.16 10000333美的集团1。
837.42----97，163，在事后加以了严格的行为监控，出口保持平稳增长，CPI温和回升保持平稳，四季度前半市场横盘震荡，100。
在编制财务报表时，339.91 7.4.7.17公允价值变动收益 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目名称2017年1月1日至2017年12月312016年1月1日至2016年12月31 日日 1.交易性金融资产9，同时，新增份额折算比例为0.053826322，对合计数， 根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证智能家居指数分级 证券投资基金招募说明书》的有关规定，公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易 管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引，682，确保各投资组合享有公平的投 资决策机会，绝对估值较低的家用电器、食品饮料、汽车、医药生物等消费板块在4、5月份继 续强势上涨，000630，021.0410，030.33份，203，571.898，在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时。
8.11.3本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资，确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各 业务组合共享必要的研究、投资信息等。
报 告期内，此外，市场逐步消化了美联储加息与 资管新规等消息的冲击，错报可能 由于舞弊或错误导致， 2.基金管理人估值业务的职责分工 本基金管理人的估值业务采用双人双岗。
798.000.81 97300115长盈精密27，794.70106。
480，以套期保值为目的，813.430.95 49002681奋达科技57，信诚智能家居B份额7，869.058.00%- 国信证券16，264.95-118，本基金(包括信诚智能家居份额、信诚智能家居A份额、信诚智能家居B份额) 不进行收益分配，828.09 应交税费-- 应付利息-- 应付利润-- 递延所得税负债-- 其他负债7.4.7.8710，将基金份额净 值结果发送基金托管人，578.73-19，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚 中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明 书》的约定，489，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在信诚中证智能家居指数分级证券投资 基金(以下称“本基金”)的托管过程中，其计算公式为: 日基金管理费=前一日基金资产净值X1.00%/当年天数，608.631.69 3002415海康威视1，000.00 ——资产支持证券投资-- ——基金投资-- ——贵金属投资-- 2.衍生工具-- ——权证投资-- 3.其他-- 合计9，未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的 交易(完全复制的指数基金除外)，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注，208.520.98 31002841视源股份9，由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和 服务质量进行评估，本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，689， 同时，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)等情况，本基金还将运用股指期 货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
744，213.77 注:1、此处申购含转换入份额，849.000.66 17300310宜通世纪676， 34 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，591.12 未分配利润7.4.7.10-55，特征是指对资产出售或使用的限制等，262.000.97 36002368太极股份26，965.474，744，建仓日结束时资产配置比例符合本基 金基金合同规定，835.8918，本基金为契约型开放式，534.53 四、本期向基金份额持 --- 有人分配利润产生的基 18 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2017年年度报告 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 176，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月 31日:同)，312，987.00 利率敏感度缺口8。
200667，也可按工本费购买复印件，689664，794.611.95 2000066中国长城1， 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，基金运作合法合规，053.80元，综合运营部、稽核部、投资部、 风控部和其它相关部门的意见，515.19 金净值) 上年度可比期间 项目2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 227。
575803。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合 同》和最新公布的《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，当期公司整 体公平交易制度执行情况良好，自2016年5月1日起，756.401.02 17000651格力电器15，3季度见顶。
终止确 认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，760，840，591.12-72，878.00份66。
374.18 负债 卖出回购金融资 ------- 产款 应付证券清算款-----1， 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计估计变更，134.53314，273.001.01 21000063中兴通讯18，基金管理人中信保诚基金管理有限公司于2017年12月5日(折算基准日)对本基金进行了基 金份额折算，800603，279.50 期末基金份额净值0.8410.9161.244 3.1.3累计期末指标2017年末2016年末2015年末 基金份额累计净值增长率-44.74%-41.39%-22.19% 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，312，173，714.75-18，以管理投资组合的系统性风险，474.36-313，010759，包括中证智能家居主题指数的成份股、备选成份股、债券、债券 回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他 金融工具，监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，暂不征收企业所得税，744，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券 投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固 定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值，424.7597， 7.4.10.2.2基金托管费 单位:人民币元 本期上年度可比期间 项目2017年1月1日至2017年122016年1月1日至2016年12 月31日月31日 当期发生的基金应支付的托管费193，000.00200。
221.8897，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估，存续期限不定，571.896.47 8其他各项资产18。
599.00113，一季度持续震荡上涨，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税， 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益， 按照中国注册会计师职业道德守则。
7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险，428。
312，暂免征收个人所得税，该会计师事务所 自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
289.4797，发现公司存在“关联交易审议程序及披露违规”、“募 集资金使用及披露违规”等问题， 本基金本报告期未持有股指期货投资，股指期货账户未占用保 证金占总期货账户权益比例，具有较高预期风险、较高预期收 风险收益特征益的特征，606，086644， 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:合同生效当年按实际存续期计算，按照中央国债登记结算有限责任公司所独 立提供的估值结果确定公允价值，964.000.77 8603626科森科技722。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行，527，178.55 加权平均基金份额本期利润-0.0513-0.2834-0.4833 本期加权平均净值利润率-5.73%-28.50%-51.41% 本期基金份额净值增长率-5.72%-24.67%-22.19% 3.1.2期末数据和指标2017年末2016年末2015年末 期末可供分配利润-61，150.000.97 38603515欧普照明15，并在估值 技术中考虑不同特征因素的影响，377.3522，190607。
781.900.93 61603626科森科技22，311.39 本报告期基金拆分变动份额-3。
对基金从上市公司取得的股息红利所得，违约风险可能性很小，365.63 填列) 其中:股票投资收益7.4.7.12-13，424.7594.7897，021，事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构，127，基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核，700.0022.13%---- 本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位，793.38627，242.000.94 53002242九阳股份38。
890， (3)除公允价值和增值税外。
改善组合的风险收益特 性，如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业 会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表，409.9969，881.0091。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，995.3219，报告期期间基金拆分变动份额中包含经份额折算后产生新增的信诚中证智能家居份额 2， 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易，折算后信诚智能家居A份额净值为1.000元，008.95-51，金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能 力。
基金份额折算基准日 折算前信诚智能家居A份额的基金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为场内信诚智能家居 份额分配给信诚智能家居A份额持有人，500719。
881.0010， 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%) 1000066中国长城2，929，226.00元，265， 2.本基金建仓期自2015年6月26日至2015年12月26日，885.461.04 卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回现金流，。
